裁量トレード×システムトレード=ハイブリットトレード

こんにちは。MASAHIROです。

人間には必ずバイアスがかかり物事を冷静にみることができない。

裁量トレード等をしてる人はわかると思います。

いかにバイアスを取り除いたトレードを実現するか?これが最大の課題です。

しかし、システムに頼りすぎると無駄な部分が増えたり、臨機応変な対応ができない。

システムトレードをしていても指標発表などの急落・急騰には対応できないのです。

結局、人類が目指し続けているのは、ヒューリスティックと完全自動の中庸です。

これは日本の法律を勉強していてもわかることです。

公務員試験のときに法律も勉強したのですが、勉強する前と勉強したあとで印象が大きく 変わりました。

勉強する前 ⇒ 非常に論理的で数学に近いもの
勉強した後 ⇒ 論理的ではあるが、ファジーな要素が多くある。

法律って不公平がないように六法に明文化されていて、どの裁判官が判決を下しても大きく結果が変わらないものだと思っていました。

しかし、実際は違います。

明確に敢えて定めていない部分がかなりある。

例えば、刑法では、具体的に書きすぎることで法律の抜け目をピンポイントで狙ったような犯罪を罰することができなくなります。

そういったことを配慮して敢えて曖昧に表現せざるおえないのです。

公務員試験にも出てくる刑法175条

刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体
その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又
は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併
科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記
録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前
項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同
様とする(第2項)。」
(by wiki)

わいせつな文書って何?

ということが必ず議論になるはずです。

でも、わいせつな文書が意味するところは、法律にはどこにも書いていません。

グラビアアイドルの水着写真はわいせつなのか?

と敢えて議論の余地を残しているのです。

”わいせつな文書”としておけば、裁判官の裁量判断で有罪にできます。

じゃ~裁判官が暴走して権力乱用しないのか?

という疑問がわくかもしれませんが、裁判官は法律で解釈できる範囲でしか罰則を与えられないので、想定外の暴走はない。

また、その抑止力のために3審制が採用されています。

本当に公平な判断をするなら、裁判官が人間ではなく、システムにすればいいはずです。

でも、これができないから今の制度が確立されているわけです。

つまり、トレードを行う上でも、ほとんどをルールで決めて、例外にだけ人間が対応する。

これしかないのです。

FXで言えば、「システムトレード×裁量トレード=ハイブリットトレード」が最強ということですね。

今後は、プログラミングを覚えて、オリジナルインジケーターやEA製作も覚えていこうと思っています。

優秀なEAが完成したら公開しますね。

 

8月相場と年末年始はEAを止めるべきか?

こんにちは。

MASAHIROです。

8月の相場は薄商いでボラティリティが上昇しますので、荒れやすく負けているEAもかなり多いのではないでしょうか?

私が稼働しているEAも8月は4週連続の負け越しとなっています。

じゃ~8月相場はEAを止めておくべきだったのか?

というと必ずしもそうともいえません。

EAを止めるにしても、明確な根拠が必要です。

統計的な判断基準を用いるのであれば、過去10年間のバックテストを取って毎年8月が負けているかどうかを確認する必要があります。

しかし、多くの人がやりがちなのは・・・

「なんとなく8月は負けることが多いから止めておこう。」

この発想が一番危険です。

年末年始も薄商いで相場が荒れやすく大きく負けると言われていますが、同じように判断基準は明確にする必要があります。

これは、EAやシステムがドローダウンを起こしたときにも言えることです。

明確な基準を持ってないとドローダウンを起こしたときに稼働を停止して、その後の利益を逃すということになりかねません。

少なくても最大ドローダウンが更新されるまでに止めるには、それなりの根拠が必要です。

・デモ口座でのフォワードテストと大きな成績の差がある
・異常なトレードが多くシステムにトラブルが起こっている可能性がある
・最初に比べて注文がすべることが増えた

こういった事象があるのであれば、止めるべきですが、バックテストでも見受けられるドローダウンであれば止めるべきではありません。

むしろ、最大ドローダウンが更新してないのに止めるくらいなら、最初から稼働しない方がましなのです。

そして、これらが正確に判断できるようになるためには、自動売買についての知識を学ばなければなりません。

相場の原理原則やトレーダーのメンタルに与える影響も学ぶべきです。

しかし、世間一般の自動売買の販売ページに書かれているのは・・・

・誰でも簡単に!3つのステップだけでできる
・頭を全く使わずに同じ結果が!
・あなたがするのは入金だけ!

みたいな宣伝が多いので、勉強しなくていいような印象がありますが、そんなことはありません。

こういう風に書いた方が売れやすいから書いているだけです。

・裁量トレードの知識もある
・EAも自分で作れる
・確立統計論も理解できている
・ポートフォリオの構成方法も知っている
・相場に最適化もできる

というようなシステムトレーダーと、

「何も知らずに入金して自動売買を回しているだけのシステムトレーダー」
のどちらが安定して長期的に勝てると思いますか?

議論の余地もないはずです。

だから、最初は初心者でもいいのですが、初心者のままになのは辞めてください。

半年前と今の知識や経験が変わらないのであれば危機感を感じた方がいいです。

成長さえ続けていれば、世の中のものは、ほぼ手に入れることができます。

自分の成長し続ける未来へコミット(強い約束)をしてください。

ステージが高いひとには、「ひと・もの・お金」の全てが集まります。

これを機会に自動売買の本を一冊でも手に取ってもらえる人が増えたり、バックテストを自分でする人が増えることを願っています。